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建设银行手机银行短信通知的设置步骤如下。
1、打开建设银行APP，在“我的”页面点击“消息”选项。
2、进入消息页面，点击右上角“消息服务定制”。
3、进入消息服务定制页面，点击储蓄账户变动通知选项，在账户变动通知页面，选择想要定制的账户和通知方式，可以选择短信、微信或手机银行等通知方式，如果选择短信通知方式，需要勾选账户余额变动通知选项，同时可以设置起始通知金额，即当账户余额变动超过设定的金额时才会发送通知，填写完成后点击下一步即可完成设置。
步骤完成后，即可成功设置建设银行手机银行的短信通知服务，具体的操作界面可能会因为不同版本的手机银行应用有所不同，但大体步骤是相同的。